Восемь баров - торговая система для рынка форекс, основанная на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.
Сигнал на вход в позицию:
- при образовании очередной свечи просчитываются последние 8 баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение.
- если первый бар по размеру принимает значение меньше минимального, то устанавливаются:
* ордер на покупку по максимальному значению свечи + 1 пункт;
* ордер на продажу по минимальному значению бара - 1 пункт.
При появлении бара минимальное значение требует перерасчета: если первый бар становится меньше минимального значения, это означает сжатие волатильности, и мы выставляем ордер на покупку по High +1 и ордер на продажу по Low -1.
Важным моментом является то, что неотработанные отложенные ордера не удаляются. При этом если, скажем ордер на продажу остался не сработавшим, он остается, и до его срабатывания производится установка ордеров только на покупку. Это же правило действительно и для продажи в том случае, когда не срабатывает ордер на покупку.
Результаты тестирования показали, что система в принципе, может быть взята на вооружение с последующей доработкой и "заточкой под себя". Преимуществом тактики является невысокое количество оптимизируемых параметров, адаптивность к текущему рыночному движению, фильтрация сделок на продажу или покупку посредством эффекта "зависания ордера". На мой взгляд на больших временных периодах она способна давать лучшие результаты.